【智能投顾资产配置】马科维茨均值方差模型与Matlab编程(代码与视频

　　HarryMarkowitz在其1952年的《投资组合选择》一文中引入了现代投资组合理论(MPT，ModernPortfolio Theory)的概念，并且用数学语言表达了分散投资如何降低风险。自此，投资管理界发生了翻天覆地的变化。Markowitz在1990年获得诺贝尔经济学。

　　随着资产配置、FOF、智能投顾的兴起，马科维茨的均值方差模型又重新回到人们的视野之中。均值方差模型不仅可以用资产配置，也可以用于基金业绩评价。通过历史数据可以计算出历史资产配置的有效前沿，再计算被选基金的风险收益，看看其在资产配置有效区域的，判断业绩的有效性。

　　问题，如果不会Matlab基础怎么办?有视频教程《金融Matlab编程培训【视频教程】》， 如果你会安装与run，基本不会Matlab直接跑数据就行，但是如果你需要根据自己的问题个性化，就必须会这些了。另外没有数据怎么办?也可以找老郑(微信:hejingruizhi)来购买市场最低价的Choice金融数据。